Come Usare Le Medie Mobili Nel Trading Online

In analisi tecnica le medie mobili rappresentano sicuramente uno degli indicatori più utilizzati ed efficaci. Come si evince dal nome stesso, si tratta di media di una serie di dati, calcolata sommando i valori della serie e dividendo il tutto per il numero delle osservazioni. Come tutti gli indicatori forex, ovviamente, hanno vantaggi e svantaggi. Ma usarle in modo appropriato può senz’altro migliorare le performance dei vostri investimenti in borsa.

Come Usare Le Medie Mobili Nel Trading Online

Medie Mobili: Perché Usarle Nel Trading Online

Sono due i vantaggi che offrono al trader le medie mobili: generare segnali operativi di acquisto e di vendita, e definire il trend principale dello strumento oggetto di analisi. Tuttavia, le medie mobili, per funzionare efficacemente devono essere usate assieme ad altri indicatori. Ma di questo ne parleremo in seguito.

Come già accennato, una media mobile rappresenta una media di una serie di dati omogenea che viene calcolata sommando i valori di una serie e dividendo il tutto per il numero delle osservazioni effettuate. Il suo principale obiettivo è quello di “filtrare” i corsi azionari dalle distorsioni riscontrate solitamente nel brevissimo periodo, aiutando quindi il trader a capire meglio il trend attuale dei mercati finanziari.

Come abbiamo studiato a scuola, la media aritmetica è data dal rapporto della somma tra più valori e il numero dei valori stessi. Ad esempio, se i valori da prendere in considerazione sono 3, 8, 9 e 4, la media aritmetica sarà quindi di (3 + 8 + 9 + 4) /4, ovvero 6. Semplice. Ma il trading non è la matematica! Cosa succederebbe infatti se i valori non fossero fissi ma cambiassero continuamente? La quotazione di un titolo in borsa, infatti, cambia continuamente durante la giornata e una semplice media aritmetica non sarebbe quindi attuabile.

Ecco perché sono importanti le medie mobili e il loro funzionamento, poiché quando si va a impostare un grafico di trading al fine di “leggere” meglio l’andamento del mercato, il trader dovrà capire esattamente a cosa si riferiscono determinate linee. Vederle semplicemente sul grafico non ci direbbe niente se non sapessimo come sono state ottenute.

Le medie mobili possono essere di tre tipi: la media mobile semplice, la media mobile ponderata e la media mobile esponenziale.

Media Mobile Semplice

La media mobile semplice, anche conosciuta con l’acronimo SMA (Simple Moving Average), è forse quella più simile alla media aritmetica. Per calcolarla, bisogna prendere in considerazione dei periodi (o frazioni di tempo) e i valori ad essi associati. Ogni periodo sarà contraddistinto da un valore e la media sarà data dal rapporto della somma di questi valori e il numero dei valori stessi.

Ad ogni modo, la media mobile semplice non è molto utilizzata oggi, in quanto presenta un notevole svantaggio: non tiene conto della differenza di “importanza” tra un periodo e l’altro. Quindi, non associa un diverso peso ad ogni valore ma nel calcolo risultano tutti sullo stesso livello di incidenza.

Media Mobile Ponderata

La media mobile ponderata o WMA (Weighted Moving Average) ha il pregio di porre rimedio allo svantaggio della media mobile semplice analizzato prima. In questo caso, infatti, la media da calcolare prevedere una “ponderazione”, ovvero una maggiore importanza agli ultimi valori della serie. Ipotizzando di dover analizzare 10 periodi, in una media mobile semplice avrebbero tutti lo stesso peso, mentre nella media mobile ponderata ad ogni periodo si associa un peso crescente. Quindi, si dà 1 al primo valore, 2 al secondo e così via fino ai 10 dell’ultimo.

Il calcolo è abbastanza semplice. Se ad esempio consideriamo 4 periodi temporali con valore 4, 6, 8 e 2, la media mobile ponderata sarà: [(4 x 1) + (6 x 2) + (8 × 3) + (2 x 4) / (1 + 2 + 3 + 4)] che darà come risultato 12.

Tuttavia, anche la media mobile ponderata ha uno svantaggio non da poco. Non tiene infatti conto del momento del mercato.

Media Mobile Esponenziale

La media mobile esponenziale o EMA (Exponential Moving Average) è la media mobile più usata e amata dai trader, in quanto pone rimedio alle lacune delle precedenti due. Rispetto a loro, infatti, si tratta di una media molto più articolata e completa. Ma non preoccupatevi, calcolarla non spetterà a voi, ma al software della vostra piattaforma trading. Questa calcolerà la media e ci farà vedere i risultati sul grafico in tempo reale.

Tecnicamente parlando, la media mobile esponenziale tiene in considerazione due valori: la media aritmetica e il coefficiente Alpha, quest’ultimo dato da 2/(n+1) dove n = numero di periodi

Oltre a questo, vi è il valore Close raffigurato dalla chiusura della sessione precedente. La formula della media mobile esponenziale è strutturata come segue:

EMA = (Valore Close – EMA precedente) x (Coefficiente Alpha + EMA precedente)

Ricordate che i coefficienti di ponderazione (alpha e close) vengono assegnati con un valore che è progressivo esponenziale, non lineare. Questo significa che, a differenza delle medie mobili semplici e ponderate, in quella esponenziale la differenza tra l’incidenza o “pesi” dei valori varia in maniera esponenziale.

Come Usare Le Medie Mobili

L’utilizzo della medie mobili nel trading online ha da sempre generato dubbi e perplessità, soprattutto perché non è univoco. Alcuni trader ne utilizzano solo una pensando che quando i prezzi vanno al rialzo, nella media mobile si genererà un segnale rialzista, mentre quando i prezzi vanno al ribasso nella media mobile si genererà un segnale ribassista. Detto così, sembrerebbe molto semplice. Troppo. Ecco perché questo metodo potrebbe portare spesso all’errore!

Altri trader utilizzano invece due o più medie mobili. Solitamente, in questi casi viene usata una media mobile più “lenta” e una più “veloce”, ad esempio una a 200 giorni e una a 50 giorni. Quando la media mobile veloce taglia al rialzo la media mobile lenta, avremo un segnale rialzista. Al contrario, ovvero quando in cui la media mobile veloce taglia al ribasso la media mobile lenta, avremo un segnale ribassista.

Altri trader (pochi) considerano le medie mobili solamente come possibili resistenze o possibili supporti. Nel caso della media mobile a 200 giorni, ad esempio, non è raro che essa svolga un ruolo di supporto per il movimento in atto. Questa interpretazione è molto valida anche nel trading intraday.

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